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股票期权保证金信息公示

信息来源 : 基础知识  |  2015-02-10 14:31:17 | 

尊敬的投资者:

以下信息内容为上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对股票期权保证金相关内容的计算标准。

一、维持保证金

(一)合约标的为股票的,每张合约的维持保证金收取比例为:

1、认购期权义务仓维持保证金:[合约结算价+Max21%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的收盘价)]×合约单位×(1+上浮比例)。

2、认沽期权义务仓维持保证金:Min[合约结算价 +Max19%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)。

(二)合约标的为交易型开放式指数基金(以下简称交易所交易基金)的,每张合约的维持保证金收取比例为:

1、认购期权义务仓维持保证金:[合约结算价+Max12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位×(1+上浮比例)。

2、认沽期权义务仓维持保证金:Min[合约结算价 +Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)。

本合同中的认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0)。

二、实时保证金

(一)合约标的为股票的:

认购期权义务仓实时保证金:[合约最近成交价+Max21%×合约标的最新价-认购期权虚值,10%×合约标的最新价)]×合约单位×(1+上浮比例)

认沽期权义务仓实时保证金:Min[合约最近成交价+Max19%×合约标的最新价-认沽期权虚值,10%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)

(二)合约标的为交易型开放式指数基金的:

认购期权义务仓实时保证金:[合约最近成交价+Max12%×合约标的最新价-认购期权虚值,7%×合约标的最新价)]×合约单位×(1+上浮比例)

认购期权义务仓实时保证金:Min[合约最近成交价+Max(12%×合约标的最新价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)

三、开仓保证金

(一)合约标的为股票的,每张合约开仓保证金计算比例为:

1、认购期权义务仓开仓保证金:[合约前结算价+ Max21%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)]×合约单位×(1+上浮比例)。

2、认沽期权义务仓开仓保证金:Min[合约前结算价+Max19%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)。

(二)合约标的为交易所交易基金的,每张合约开仓保证金计算比例为:

1、认购期权义务仓开仓保证金:[合约前结算价+Max12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位×(1+上浮比例)。

2、认沽期权义务仓开仓保证金:Min[合约前结算价+Max12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位×(1+上浮比例)。

我公司保证金在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司规定的基础上上浮20%

 

 

 

 

                                民生证券股份有限公司

                                     五年二月七日